因为单纯的技术探索原因，找了很多书和网站看HFT，从算法实现到硬件竞赛，我想伊琳阿姨真的搞错了太多技术概念。
算法上来说，象amazon上一位读者说的，“The book is full of odd technical remarks: "Genetic algorithms learn from past forecasts via the so called Bayesian approach". In fact Genetic algorithms and Bayesian methods are two independent concepts. There are any details missing, how this learning is done.”，遗传算法和贝叶斯这么被搞在一起真的蛮丢人的。
另外，硬件象谈到可控门阵列FPGAs，伊琳阿姨又乱发高论了， "In the absence of FPGAs, trading programs need to be piled and translated to the puter chips like CPUs during program run time, requiring additional puter operations eating into latency. This shows an almost plete ignorance of software. puter programs, written in languages like C++ are translated by a piler into executable binary machine code and stored in one or more files. This translation is not done at run time, but when the program is piled. It incurs no run-time overhead at all and has no effect on latency."，然后又被另外一位读者吐槽。
我看看她的学历也有纽约一所大学电子本科学位，不知道她当时怎么念的，MBA倒是INSEAD，也常做演讲培训，目前应该是以此为生的吧。
有意思的是我也看到一位我怀疑是中国作者的Gewei Ye，叶革伟？写了本类似的不知所云的HFT书被大家骂一通打一分，依琳阿姨居然还大赞Gewei Ye的书，她自己的简介里面也特地提到自己的书被翻译成了中文，想到年前来中国卖书的另外一个海龟派掌门人的美国出版人，可能这些都是常来中国靠卖书培训谋生的媒体人，想学真学问，想靠交易赚钱，真的要看看别人评论再花银子，咱的钱可都是靠汗水不是嘴皮子赚来的。
《高频交易》读后感(五)：转：关于高频交易
地址：http://blog.sina..cn/s/blog_4b42c4f001010gug.html
其实我觉得，现在对高频有误读。要么认为特赚钱，要么认为扰乱市场。
其实大部分高频策略根本不是赚钱策略，是做市用，提高市场流动性和市场深度的，说白了，是繁荣市场，增强交易所稳定性和国际竞争力的。
真正扰乱市场的，跟频率其实没关系，就算低频，如果市场容量小，照样影响，比如现在的小盘交易所，现货，文交所神马的。反而是随机单，盈利低不说，还把市场搞的很乱，最后木钱赚，就跟现在欧美市场一样～目前公开忽悠的很多人根本没有高频经验，所以说话其实很多都是想当然，不太负责任。
但是上面的真实情况，却很少人提，不知道是真不知道还是真不懂。即便是交易所和证监会的，也是这样，挺奇怪的～～～外国背景的要混饭吃，不说清楚有情可源，但是国内交易所、证监会的不说清楚，会增加市场风险，不利于市场完善和国有资产保值增值啊～很多时候国营亏损交易上，都是资金量太大退不出来啊，交易单多，市场深度大，市场容量大，不才有利于大单消化和防止市场操控么。
而且首先要明确的是，搞明白不是就一定要大力推广或者打压频率较高的交易行为，任何交易行为有利于市场健全和稳定都应该是支持的，都是市场里重要的组成部分。国内对高频肯定是限制的，现在的环境也的确没有高频环境，这个是事实。政策方面应该不会放松的，况且也没有必要一定要放开啊。难道真要每秒20-40万单，平均一天都1.3-2.5万单成交一个品种？
国外之所以玩儿了命的喊高频，其实很多根本是硬件厂商，软件厂商，以及火箭科学家在喊，会把西蒙斯抬出来。但是最早对冲真正搞真正意义的高频的，是看市场环境的，不是公开的那些知识，公开的知识是学校看准市场推出的培训，学术研究和靠教学盈利的。这其实也是二级市场相对公平的方面，不看学历、学校、年龄、社会背景，不用拼爹。所谓的百分之几十都是高频单，其实相当部分只是做市和大单拆分而已，对于大单拆分，我国证券的机构版下单软件从很早就有。而对于有用算法公开的问题，其实有用的算法公开不公开是一回事儿，用不用随机单扰乱市场是另一回事儿啊～～～
另外有传闻说之所以10年6月开始限单，限制高频，是因为中金等那些家伙搞不赢国内炒单的（炒单也算高频一种），最后使的手段。
高频、市场中性、价值投资、量化/算法交易、很多宣传的都是噱头，其实宣传的人自己都搞不清楚。比如引进某千人计划人才的基金把西蒙斯和巴菲特抬出来做广告，然后到现在还是业绩平平。其实什么方法都有盈利的，即便是看图和技术指标，也都有亏损的，即便是华尔街投行自营、对冲背景，市场里有盈利能力的人总是少数。
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